潮汐交易：围绕华电重工（601226）的实战与系统化流程
夜色里，价格像潮水般跳跃。把华电重工（601226）当成一门技术与情报结合的手艺，关键在于把学术标准转成实操步骤。
实战心得（简明）：1) 预设交易框架——基于Markowitz投资组合理论与CAPM设定仓位上限（个股不超过组合的10%-15%）；2) 风险控制——参考ISO 31000与巴塞尔III流动性要求，设定日均换手/流动性阈值与最低现金头寸；3) 执行纪律——固定每笔风险占比0.5%-2%，止损按ATR或日波动率调整。
资金流动性：建立滚动14日现金流预测表，结合成交量/换手率与LCR思想控制应急流动性（保留至少1-2个交易日的覆盖资金）。使用限价委托和分批下单（TWAP/VWAP）降低冲击成本。
投资收益最大化：采用多因子打分（基本面—利润、订单；情绪—新闻情感；技术—动量、量能）进行选股评级，利用优化器（均值-方差或风险平价）调仓，目标是提升夏普比率并控制回撤。
绩效评估：按月、季度进行绩效回溯，指标含绝对收益、年化波动、夏普、Sortino、最大回撤及信息比率。采用回测与压力测试（历史极端日、黑天鹅情境）验证策略稳健性，合规参考IFRS 9关于减值测试的透明披露原则。
交易决策分析：建立交易前检查清单（流动性、利空/利好事件、成交成本、滑点预估），并在交易后留档回测每笔订单的实现偏差（slippage）与执行效率。
市场动态监控：自动化抓取公告、行业数据、发电需求侧指标与供给链消息，结合情绪分析与量价面信号触发告警。参考CFA和量化行业的信号验证流程，避免过拟合。
具体落地步骤（6步）：1) 数据搭建（行情、财报、新闻、成交）；2) 因子与风险模型校准；3) 策略回测与压力测试；4) 资金与流动性门槛设定；5) 交易执行与监控；6) 绩效与合规复盘。
把技术规范（ISO、巴塞尔、CFA方法论）与本地市场特性结合，既要学术严谨又要面向可执行性。把每一次进出场都当作实验，记录变量、结果与改进方向。
相关标题：潮汐交易：围绕华电重工的实战指南；华电重工（601226）资金与交易系统化攻略；从流动性到绩效：601226的可执行步骤清单；分步拆解：如何用多因子与风险管理交易华电重工；华电重工交易台账：实战、指标与监控体系
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